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中國銀行每日債市參考81

发布时间:2020-01-25 03:11:39

【今日关注】

1、 周二上午,人民在公开市场招标发行了230亿元一年期央行,招标结果显示,该期央票的中标价格为96.88元,中标收益率3.2205%

2、 周二上午,人民银行在公开市场进行了450亿元六个月期限正操作,中标利率3.02%

3、 国家开发银行周二公告称,调整今天发行的200亿元10年期固息的起息日和缴款日,从原来的8月14日调整为8月20日

4、 唐山冀东水泥股份有限公司周二公告称,将于今日起发行6亿元10年期固息公司债,票面年利率5.49%,发行日期8月1日—8月7日(王维维)

【市场评述】

l 银行间现券市场——一级市场招标结果激励市场上行

周二,银行间市场继续上涨上午一年期央行票据发行受到了市场者的积极参与,收益率发行结果为3.22%,较上周发行收益率下行了2个BP,二级市场短期央票收益率随之下行预计一级市场收益率将维持在这一水平,若周四3年期央行票据发行收益率也随之下行,则中短期品种反弹的力度将有所增大中短期下午双边卖价被点,收益率有所下行,部分市场成员开始买入尝试做多,但是收益率下行总体幅度并不大(袁 彬)

l 交易所现券市场——市场成交量增多

周二,交易所横盘下行,尾盘交易量有所放大,全天报收109.878点,全天成交量5.5亿余元,量能继续放大从盘面看,交易所国债指数呈盘整向上的态势,近期有望突破110点的关口个券方面,20国债(4)全天成交了3个多亿,成为当日最活跃的券种;跨市场券种成交量均未超过百万,流动性问题凸现上涨的券种以中期品种为主,长期国债则普遍略有下跌,较为活跃的03国债03(剩余15.7年)下跌0.08元,报收88.78元(袁 彬)

l 银行间资金市场——回购利率上行

周二,央行发行450亿6个月正回购,中标利率为3.02%,比上次该品种的中标利率上扬了2BP同时人行惯例发行一年期央票230亿,中标利率比上周同期下行了2BP,收于3.22%由此猜测,人行可能更倾向于发行半年期品种,不仅可回笼跨年度的流动性,也可保障明年春节期间的资金供应当日银行间货币市场内,受上调准备金率和新股发行资金需求增多的影响,各回购品种跳空高开较高的利率引发众多机构逆回购的热情,公开报价的金融机构明显较周一增加目前市场资金仍相对充裕(胡晓雯)

l 利率互换市场——掉期利率保持平稳

周二,利率互换市场涨跌互现,表现平稳上调存款准备金率的政策丝毫没有影响到多空双方的判断,利率横盘整理受到海外市场长期端上行的影响,国内市场10年期报价亦有上扬态势目前10年期报价的中间价在4.90%附近(卢美玥)

【后势预测】

周二最大的焦点是1年期央票利率的发行,3.22%的发行收益率超出了许多市场成员持平的预期,使得多头重新占领主要阵地,央票走低的原因目前还没有一个合理的解释,但此番下降是不是表明央票利率将要市场化倒是市场争论的重点,预计由于央票发行利率的变动将引发市场多空双方的分歧,加大债券市场的波动性(卢美玥)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

2.91

3.21

3.38

3.58

3.71

3.78

3.91

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

2.78

2.97

3.19

3.45

3.72

3.97

4.07

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【人民币市场行情】

l 银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

2.0283

2.6892

2.8338

3.0000

2.9491

l 银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

2.0477

2.8026

2.8800

2.8000

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l 上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

2.0376

2.6896

2.8195

2.9778

3.1924

3.2658

3.4026

3.5931

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l 上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.3

100.58

-0.12

0.6177

02国债14

0.2

100.33

-0.01

1.2045

04国债03

1.7

102.15

+0.14

3.1060

03国债01

2.6

97.75

-0.10

3.5921

04国债04

3.8

104.10

-0.10

3.7119

04国债07

4.1

103.81

+0.01

3.6830

03国债08

6.1

92.84

-0.04

4.3752

03国债03

15.7

88.78

-0.08

4.3957

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l 上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

l 主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

109.878

-0.104

-0.09

上证综合指数

4471.032

+30.263

+0.68

深证成份指数

15199.56

+138.70

+0.92

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